언제 크기를 바꾸는가: 기분이 아니라 규칙으로

사람은 거의 항상 크기를 바꾸고, 거의 항상 바꾸면 안 될 때 바꿉니다. 세 번 연속 이기면 자기가 옳다고 느껴 두 배로 키웁니다. 하필 연속 손실 직전에. 세 번 지면 줄입니다. 하필 회복 직전에. 확신이라는 느낌은 미래의 결과와 아무 관련이 없고 과거의 결과와만 관련이 있어서 언제나 늦습니다.

키워도 되는 유일한 근거

예치금의 성장입니다. 비율로 리스크를 잡으면 저절로 일어납니다. 계좌가 20% 커지면 포지션도 20% 커지고, 당신은 아무것도 결정할 필요가 없습니다. 이것이 올바르게 키우는 방법입니다. 천천히, 결과와 함께, 감정에 휩쓸린 결정 하나 없이.

줄이는 것은 가능하고 필요하다

줄이는 규칙은 결과에 대한 반응으로 크기를 바꾸는 것 중 유일하게 허용되는 것입니다. 이렇게 작동합니다. 미리 정한 손실폭에 도달하면 거래당 리스크를 절반으로 줄이고, 계좌가 어느 수준까지 회복된 뒤에야 원래대로 돌아옵니다. 목적은 만회가 아니라 시스템이 다시 작동할 때까지 살아남는 것입니다.

미리 정해둔 사다리의 예

복귀는 왜 천천히 해야 하나

첫 수익 거래가 나오자마자 원래 크기로 돌아가고 싶은 유혹은 엄청나고, 바로 그것이 사다리를 무의미하게 만듭니다. 합리적인 규칙: 계좌가 내려간 거리의 절반을 되찾은 뒤에야 한 칸 올라가기. 내려갈 땐 빠르게, 올라갈 땐 천천히. 그래야 사다리가 흉내가 아니라 실제로 보호합니다.

크기를 바꿀 이유가 아닌 것들

• "이 거래는 유난히 좋아 보인다" — 시스템의 모든 거래가 좋아 보였습니다. 아니었다면 잡지 않았을 테니까요.
• "어제 손실을 만회해야 한다" — 어제의 손실은 이미 일어났고 시장은 그것을 모릅니다.
• "오늘은 시장이 분명히 올라간다" — 확신이 통했다면 모두가 알고 있었을 것입니다.
• "오래 안 했으니 만회하고 싶다" — 만회는 불가능하고, 같은 리스크로 다시 시작하는 것만 가능합니다.