리스크와 자금
포지션 크기, 손절, 기대값, 손실폭 — 진입의 질보다 계좌의 운명을 더 크게 좌우하는 것들.
6 개 강의 · 28 분
이 과정이 필요한 사람
이미 거래 중인 분을 포함해 모두를 위한 과정입니다. 지금 열려 있는 포지션에서 무엇을 얼마나 걸고 있는지 달러로 말할 수 없다면, 이 과정이 어떤 분석 기법보다 중요합니다. 수강 후에는 레버리지가 아니라 리스크에서 포지션 크기를 계산하고, 자신의 규칙이 허용하는 손실폭을 미리 알게 됩니다.
- 1포지션 크기: 레버리지가 아니라 리스크에서 나온다5 분진입 전에 답해야 할 유일한 질문은 이것입니다. 내가 틀리면 몇 달러를 잃는가. 나머지는 모두 여기서 따라 나옵니다.
- 2손절은 아이디어가 무너지는 자리에 놓인다5 분손절은 "얼마까지 잃어도 되는가"가 아닙니다. 진입한 이유가 사라지는 가격입니다. 나머지는 전부 추측입니다.
- 3R과 기대값: 승률이 아무 의미 없는 이유5 분"나는 70% 맞힌다"는 말은 아무것도 알려주지 않습니다. 수익성은 승률이 아니라 두 숫자의 곱이 결정합니다.
- 4연속 손실: 일곱 번 연속은 정상이지 고장이 아니다5 분수익형 시스템도 반드시 긴 연속 손실을 지나갑니다. 이것을 미리 모르는 사람은 바로 그만두면 안 되는 순간에 그만둡니다.
- 5알트코인 롱 다섯 개는 다섯 거래가 아니라 하나다4 분포지션마다 정확히 1%씩 겁니다. 다섯 개를 열고 5%를 걸었다고 믿습니다. 실제로는 그것들이 함께 움직인다면 하나의 거래에 거의 5%를 건 것입니다.
- 6언제 크기를 바꾸는가: 기분이 아니라 규칙으로4 분포지션 크기는 미리 적어둔 규칙으로 바꾸지, 기분으로 바꾸지 않습니다. 이 둘의 차이가 곧 시스템이 있고 없고의 차이입니다.