1 / 6 · 5 мин
Размер позиции: считается от риска, а не от плеча
Единственный вопрос, на который надо ответить до входа: сколько долларов я потеряю, если ошибусь. Всё остальное — следствие.
Новичок решает так: «у меня $1000, поставлю плечо 10 и куплю на $10 000». Это решение задом наперёд. Плечо — не вход в расчёт, а его результат. Правильный порядок другой, и он состоит из трёх шагов.
Как считать
- 1Решите, сколько денег вы готовы потерять на этой сделке. Это риск в долларах.
- 2Решите, где стоп — по графику, на уровне, а не «минус два процента».
- 3Разделите первое на второе, и получите размер позиции. Плечо посчитается само.
Расстояние берётся в долях: стоп на 4% ниже входа — это 0.04. Формула не зависит от инструмента, плеча и биржи. Она отвечает на вопрос «сколько купить», исходя из того, сколько вы согласны потерять.
Один и тот же риск при разных стопах
Депозит $5000, вы рискуете 1% — то есть $50. Вход 64 000, стоп 62 000: расстояние 3.1%, размер позиции = 50 ÷ 0.031 = $1613. Другая сделка: вход 0.4820, стоп 0.4530, расстояние 6%, размер = 50 ÷ 0.06 = $833. Позиции разного размера, но риск одинаковый — ровно $50. Именно так и должно быть: размер меняется, потеря нет.
Одинаковый размер позиции во всех сделках
Человек всегда берёт на $2000, потому что «так привык». В сделке со стопом 2% он рискует $40, в сделке со стопом 9% — $180, вчетверо больше, и он этого не замечает. Через месяц он видит, что «одна сделка съела прибыль десяти», и делает вывод про рынок. Вывод надо делать про арифметику: при фиксированном размере позиции риск скачет вместе со стопом.
Сколько рисковать
Обычная рекомендация — 1–2% депозита на сделку. Число не случайное: при риске 2% серия из десяти убытков подряд отнимет около 18% счёта — тяжело, но восстановимо. При риске 10% та же серия оставит от счёта треть, а восстановить треть до целого нужно уже +200%. Чем крупнее риск на сделку, тем непропорционально дороже обходится обычная серия неудач.
Что делает с депозитом серия из 10 убытков
| Риск на сделку | Осталось | Нужно, чтобы вернуться |
|---|---|---|
| 1% | 90% | +11% |
| 2% | 82% | +22% |
| 5% | 60% | +67% |
| 10% | 35% | +186% |
| 20% | 11% | +800% |
Почему процент, а не фиксированная сумма
Риск в процентах от текущего депозита сам себя настраивает: счёт растёт — растут и позиции, счёт падает — они уменьшаются, и вы автоматически замедляетесь в плохой период. Фиксированные $50 при упавшем вдвое счёте превращаются из 1% в 2%, то есть риск удваивается ровно тогда, когда вам этого меньше всего нужно.
В нашей бумажной торговле размер сделки задаётся в долларах, а журнал считает результат каждой. Проведите двадцать сделок с постоянным риском в 1% и посмотрите на разброс — это лучшее знакомство с тем, как ведёт себя ваш же метод.
Открыть бумажную торговлюПересчитайте свою последнюю сделку
Возьмите любую сделку, которую вы совершили или собирались совершить. Ответьте на три вопроса по порядку: сколько долларов я был готов потерять, где по графику стоял стоп, какой размер позиции из этого следует. Сравните с тем размером, который вы взяли на самом деле. Расхождение и есть та часть риска, которую вы брали не глядя.
Депозит $3000, риск 1.5%, вход 12.40, стоп 11.90. Какой размер позиции?
Риск в долларах: 3000 × 1.5% = $45. Расстояние до стопа: (12.40 − 11.90) ÷ 12.40 = 4.03%. Размер: 45 ÷ 0.0403 = $1117. Если биржа требует плечо, оно получится 1117 ÷ 3000 ≈ 0.37, то есть плечо вообще не нужно.
Почему нельзя сначала выбрать плечо, а потом стоп?
Потому что плечо задаёт цену ликвидации, и если стоп окажется дальше неё, стоп не сработает никогда — вас вынесет раньше. Порядок «сначала стоп, потом размер, плечо в конце» гарантирует, что ликвидация всегда дальше вашего стопа. Обратный порядок гарантирует обратное.