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Una idea comprobable: la que puede resultar falsa
La mayoría de reglas de trading están formuladas de modo que encajan con cualquier desenlace. Una regla así no se puede comprobar, y por tanto no se puede apoyar uno en ella.
La señal que lo distingue todo
Coge tu idea y pregunta: ¿qué resultado mostraría que es FALSA? Si no hay respuesta, no hay nada que comprobar. «El precio siempre vuelve a los huecos» es irrefutable: si no volvió hoy, volverá dentro de un mes, y si no volvió en un mes, es que no era ese hueco. Esa formulación es compatible con cualquier futuro, así que no dice nada sobre el futuro. La versión comprobable suena distinta: «en el 70% de los casos el precio toca el hueco en cinco días». Aquí está claro qué contar y está claro con qué resultado habrá que tirar la afirmación.
Una misma observación en dos formas
| No comprobable | Comprobable |
|---|---|
| Un nivel es más fuerte cuantos más toques tiene | Tras el tercer toque el nivel se rompe más a menudo que tras el primero |
| El volumen confirma el movimiento | Una ruptura con volumen por encima de la mediana aguanta más a menudo que sin él |
| La tendencia hay que operarla a favor | Entrar en la dirección de la vela diaria da una esperanza mayor que en contra |
| El mercado recoge liquidez antes de moverse | Tras barrer el mínimo del día el precio sube en el 60% de los casos en 4 horas |
La diferencia no está en el rigor del lenguaje sino en la presencia de un número y un plazo. Una afirmación comprobable tiene tres partes: qué ocurre, en qué proporción de casos y en cuánto tiempo. Sin cualquiera de las tres obtienes una frase a la que no se le pueden aplicar datos, y por tanto la discusión sobre ella es infinita y la resuelve la autoridad y no la medición.
Cuatro partes de una formulación que funciona
La primera es la CONDICIÓN DE ENTRADA, descrita de modo que dos personas la marquen igual en el gráfico. «Nivel fuerte» no sirve; «máximo de las últimas veinte velas» sí. La segunda es la ACCIÓN: qué hacemos exactamente, a qué precio, con qué orden. La tercera es el DESENLACE: dónde salimos en beneficio y dónde reconocemos el error, ambos precios conocidos antes de entrar. La cuarta es el PLAZO: en cuánto tiempo debe cumplirse la idea, si no salimos por tiempo. Solo con las cuatro partes la idea se vuelve contable.
Cómo es la transformación
Antes: «compro desde un soporte fuerte, cuando se ve que el comprador defiende el nivel». Después: «tomo una moneda entre las cincuenta primeras por giro; condición: el precio tocó el mínimo de las últimas veinte velas horarias y volvió por encima de él en dos horas; entrada a mercado al cierre de la vela horaria; stop 0.7 ATR por debajo del mínimo; objetivo 1.5 ATR; si en 12 horas no ocurrió ni una cosa ni la otra, salgo por tiempo». La primera frase no se puede comprobar, la segunda sí, y en eso consiste toda la diferencia entre una opinión y una hipótesis.
Dejar en la regla la palabra «normalmente»
«Normalmente después de un movimiento así hay un retroceso» es una frase que parece prudente y por eso parece honesta. En realidad vuelve la regla incomprobable: cualquier excepción se explica con que «este no era el caso». La prudencia se expresa con un número y no con una palabra: no «normalmente» sino «en 62 casos de 100». Si no conoces ese número, escribe justamente que no lo conoces y pon su obtención como primer paso. La palabra «normalmente» en una regla de trading casi siempre significa «no lo he contado».
La idea y su explicación son cosas distintas
Conviene separar la afirmación sobre QUÉ ocurre de la historia sobre POR QUÉ. Lo primero se comprueba con datos, lo segundo no, y mezclarlos sale caro. «Tras barrer el mínimo el precio sube» se puede calcular. «Porque el creador de mercado recogió liquidez» no: en el gráfico solo se ven precio y volumen, y las intenciones no están escritas ahí. La explicación ayuda a recordar la regla y a inventar otras parecidas, pero hay que apoyarse en la medición. Cuando una idea deja de funcionar, lo primero que se tira es la explicación y no los datos.
Comprobar la idea en el mismo tramo donde la viste
Una idea siempre nace de una observación: notaste en el gráfico una imagen que se repite. Comprobarla en ese mismo trozo de historial no tiene sentido: allí funciona por definición, de allí la sacaste. Es el error de comprobación más extendido y más invisible: el resultado sale brillante y en el trozo siguiente se deshace. El orden correcto es verla en un tramo, formularla y comprobarla en otro que no hayas mirado. Cómo dividir el historial con honestidad lo veremos en la lección siguiente.
En el servicio hay un bar replay: el gráfico avanza vela a vela y el futuro está oculto de verdad. Es la única forma de marcar señales con honestidad, sin saber qué vino después. Ábrelo en un instrumento que conozcas y marca diez entradas según tu regla, anotando la decisión ANTES de avanzar. La mitad de las reglas no sobrevive a ese procedimiento, y es mejor enterarse en el replay.
Gráfico y bar replayReescribe tu regla en cuatro partes
Toma la regla con la que operas más a menudo y escríbela en cuatro partes: condición de entrada, acción, dos desenlaces, plazo. Después dale la formulación a alguien que opere y pídele que marque los cinco últimos casos en el gráfico. Si sus marcas coinciden con las tuyas, la regla está descrita sin ambigüedad. Si no, la discrepancia muestra qué parte está formulada con palabras en vez de números, y esa hay que reescribirla primero.
¿En qué se diferencia «el precio respeta el nivel» de una afirmación comprobable?
En la ausencia de número y plazo. «Respeta» encaja con un rebote, con una parada de una hora y con una desaceleración antes de romperlo — es decir, con cualquier comportamiento del precio junto a la línea, incluidos los opuestos. La versión comprobable nombra el suceso observable y su proporción: por ejemplo, «tras el primer toque el precio se aleja del nivel al menos 1 ATR en el 55% de los casos dentro de seis horas». Entonces queda claro qué contar y aparece un resultado con el que habrá que dar la afirmación por falsa.
¿Hace falta una explicación de por qué funciona la idea?
Es útil pero no obligatoria, y no sustituye a la comprobación. La explicación ayuda a inventar ideas parecidas y sugiere dónde puede romperse la regla: si la causa desaparece, el efecto también. Pero confirmar una idea con una explicación no vale: una historia convincente se compone para cualquier conjunto de datos, incluido uno aleatorio. El orden es: primero la medición, después la explicación, y nunca al revés. Y si la explicación es bonita pero la medición no mostró nada, lo que se tira es la explicación.