1 / 5 · 6 мин
Проверяемая идея: та, которая может оказаться неверной
Большинство торговых правил сформулированы так, что подходят к любому исходу. Такое правило нельзя проверить — и значит, нельзя на него опереться.
Признак, по которому всё различается
Возьмите свою идею и спросите: какой результат покажет, что она НЕВЕРНА? Если ответа нет — проверять нечего. «Цена всегда возвращается к разрывам» неопровержимо: не вернулась сегодня — вернётся через месяц, а не вернулась через месяц — значит был не тот разрыв. Такая формулировка совместима с любым будущим, поэтому она ничего не сообщает о будущем. Проверяемая версия звучит иначе: «в 70% случаев цена касается разрыва в течение пяти дней». Здесь понятно, что считать, и понятно, при каком результате утверждение придётся выбросить.
Одно и то же наблюдение в двух видах
| Непроверяемо | Проверяемо |
|---|---|
| Уровень тем сильнее, чем больше касаний | После третьего касания уровень пробивается чаще, чем после первого |
| Объём подтверждает движение | Пробой с объёмом выше медианы удерживается чаще, чем без него |
| Тренд надо торговать по тренду | Вход по направлению дневной свечи даёт матожидание выше, чем против |
| Рынок набирает ликвидность перед движением | После снятия минимума суток цена в 60% случаев идёт вверх за 4 часа |
Различие не в строгости языка, а в наличии числа и срока. У проверяемого утверждения есть три части: что происходит, в какой доле случаев и за какое время. Без любой из трёх вы получаете фразу, к которой нельзя приложить данные — а значит, спор о ней бесконечен и решается авторитетом, а не замером.
Четыре части рабочей формулировки
Первая — УСЛОВИЕ ВХОДА, описанное так, что два человека отметят его на графике одинаково. «Сильный уровень» не годится, «максимум последних двадцати свечей» годится. Вторая — ДЕЙСТВИЕ: что именно делаем, по какой цене, каким ордером. Третья — ИСХОД: где выходим в прибыль и где признаём ошибку, обе цены известны до входа. Четвёртая — СРОК: за сколько времени идея должна сбыться, иначе выходим по времени. Только с четырьмя частями идея становится счётной.
Как выглядит превращение
Было: «покупаю от сильной поддержки, когда видно, что покупатель защищает уровень». Стало: «беру монету из первых пятидесяти по обороту; условие — цена коснулась минимума последних двадцати часовых свечей и вернулась выше него в течение двух часов; вход по рынку на закрытии часовой свечи; стоп 0.7 ATR ниже минимума; цель 1.5 ATR; если за 12 часов не случилось ни того, ни другого — выхожу по времени». Первую фразу проверить нельзя, вторую можно, и в этом вся разница между мнением и гипотезой.
Оставлять в правиле слово «обычно»
«Обычно после такого движения бывает откат» — фраза, которая выглядит осторожной и потому кажется честной. На деле она делает правило непроверяемым: любое исключение объясняется тем, что «это не тот случай». Осторожность выражается числом, а не словом: не «обычно», а «в 62 случаях из 100». Если вы не знаете этого числа — так и запишите, что не знаете, и поставьте его получение первым шагом. Слово «обычно» в торговом правиле почти всегда означает «я не считал».
Идея и её объяснение — разные вещи
Полезно разделять утверждение о том, ЧТО происходит, и историю о том, ПОЧЕМУ. Первое проверяется данными, второе — нет, и смешение их дорого обходится. «После снятия минимума цена идёт вверх» можно посчитать. «Потому что маркетмейкер собрал ликвидность» — нельзя: на графике видно только цену и объём, а намерения там не написаны. Объяснение помогает запомнить правило и придумать похожие, но опираться нужно на замер. Когда идея перестаёт работать, первым делом выбрасывают объяснение, а не данные.
Проверять идею на том же участке, где её увидели
Идея всегда рождается из наблюдения: вы заметили на графике повторяющуюся картину. Проверять её на этом же куске истории бессмысленно — она там по определению работает, вы её оттуда и взяли. Это самая распространённая и самая незаметная ошибка проверки: результат получается блестящим, а на следующем куске рассыпается. Правильный порядок — увидеть на одном участке, сформулировать, и проверять на другом, которого вы не смотрели. Как разделить историю честно, разберём в следующем уроке.
В сервисе есть бар-реплей: график прокручивается свеча за свечой, будущее скрыто по-настоящему. Это единственный способ отмечать сигналы честно — не зная, что было дальше. Откройте его на инструменте, который знаете, и отметьте десять входов по своему правилу, записывая решение ДО прокрутки. Половина правил не переживает этой процедуры, и лучше узнать об этом на реплее.
График и бар-реплейПерепишите своё правило в четыре части
Возьмите правило, по которому вы торгуете чаще всего, и запишите его в четырёх частях: условие входа, действие, два исхода, срок. Затем дайте формулировку человеку, который торгует, и попросите отметить пять последних случаев на графике. Если его отметки совпали с вашими — правило описано однозначно. Если нет — расхождение показывает, какая именно часть сформулирована словами вместо чисел, и её надо переписать первой.
Чем «цена уважает уровень» отличается от проверяемого утверждения?
Отсутствием числа и срока. «Уважает» подходит и к отскоку, и к остановке на час, и к замедлению перед пробоем — то есть к любому поведению цены рядом с линией, включая противоположные. Проверяемая версия называет наблюдаемое событие и его долю: например, «после первого касания цена уходит от уровня минимум на 1 ATR в 55% случаев в течение шести часов». Тогда становится ясно, что считать, и появляется результат, при котором утверждение придётся признать неверным.
Нужно ли объяснение, почему идея работает?
Полезно, но не обязательно, и оно не заменяет проверку. Объяснение помогает придумать похожие идеи и подсказывает, где правило может сломаться — если причина исчезнет, эффект тоже. Но подтверждать идею объяснением нельзя: убедительная история сочиняется под любой набор данных, в том числе под случайный. Порядок такой: сначала замер, потом объяснение, и никогда наоборот. А если объяснение красивое, но замер ничего не показал, выбрасывается объяснение.