1 / 5 · 9 phút
Ý tưởng kiểm chứng được: ý tưởng có thể sai
Phần lớn các quy tắc giao dịch được phát biểu sao cho hợp với mọi kết cục. Một quy tắc như thế không thể kiểm chứng — và do đó không thể dựa vào.
Dấu hiệu phân định tất cả
Hãy lấy ý tưởng của bạn và tự hỏi: kết quả nào sẽ cho thấy nó SAI? Nếu không có câu trả lời thì chẳng có gì để kiểm chứng. Giá luôn quay lại lấp khoảng trống là điều không thể bác bỏ: hôm nay chưa quay lại thì một tháng nữa sẽ quay, một tháng nữa vẫn chưa thì hóa ra đó không phải khoảng trống ấy. Một phát biểu như vậy tương thích với mọi tương lai, nên nó chẳng nói gì về tương lai. Phiên bản kiểm chứng được nghe khác hẳn: trong 70% trường hợp, giá chạm khoảng trống trong vòng năm ngày. Giờ thì rõ phải đếm gì, và rõ ở kết quả nào thì phải vứt bỏ phát biểu đó.
Cùng một quan sát dưới hai dạng
| Không kiểm chứng được | Kiểm chứng được |
|---|---|
| Mức giá càng bị chạm nhiều càng mạnh | Sau lần chạm thứ ba, mức giá bị phá thường xuyên hơn sau lần đầu |
| Khối lượng xác nhận chuyển động | Cú phá vỡ với khối lượng trên trung vị giữ được thường xuyên hơn cú không có |
| Hãy giao dịch thuận xu hướng | Vào theo chiều của nến ngày cho kỳ vọng cao hơn vào ngược chiều |
| Thị trường gom thanh khoản trước khi đi | Sau khi đáy trong ngày bị quét, giá tăng trong 4 giờ ở 60% trường hợp |
Khác biệt không nằm ở sự chặt chẽ của ngôn từ mà ở chỗ có con số và có thời hạn. Một phát biểu kiểm chứng được gồm ba phần: điều gì xảy ra, trong bao nhiêu phần trăm trường hợp, và trong bao lâu. Thiếu bất kỳ phần nào, bạn có một câu mà dữ liệu không thể áp vào — và tranh cãi về nó là vô tận, được phân xử bằng uy tín chứ không bằng phép đo.
Bốn phần của một phát biểu dùng được
Thứ nhất là ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH, mô tả sao cho hai người sẽ đánh dấu giống hệt nhau trên biểu đồ. Mức mạnh thì không được, đỉnh của hai mươi cây nến gần nhất thì được. Thứ hai là HÀNH ĐỘNG: làm chính xác điều gì, ở giá nào, bằng loại lệnh nào. Thứ ba là HAI KẾT CỤC: chốt lời ở đâu và thừa nhận sai ở đâu, cả hai mức giá đều biết trước khi vào. Thứ tư là THỜI HẠN: ý tưởng phải thành trong bao lâu, sau đó thì thoát theo thời gian. Chỉ với đủ bốn phần, ý tưởng mới trở nên đếm được.
Sự chuyển hóa trông như thế nào
Trước: tôi mua từ vùng hỗ trợ mạnh khi thấy bên mua đang bảo vệ mức giá. Sau: tôi lấy một đồng trong top năm mươi theo khối lượng; điều kiện là giá đã chạm đáy của hai mươi cây nến giờ gần nhất rồi quay lên trên nó trong vòng hai giờ; vào bằng lệnh thị trường tại lúc đóng nến giờ; dừng lỗ dưới đáy 0.7 ATR; mục tiêu 1.5 ATR; nếu trong 12 giờ không xảy ra cả hai thì thoát theo thời gian. Câu đầu không kiểm chứng được, câu sau thì được, và đó chính là toàn bộ khác biệt giữa một ý kiến và một giả thuyết.
Để lại chữ thường thường trong quy tắc
Sau một chuyển động như thế thường thường sẽ có nhịp hồi — câu ấy trông thận trọng nên có vẻ trung thực. Thực ra nó làm quy tắc không thể kiểm chứng: mọi ngoại lệ đều được giải thích bằng đây không phải trường hợp đó. Sự thận trọng được diễn đạt bằng con số chứ không bằng chữ: không phải thường thường mà là 62 trên 100 trường hợp. Nếu bạn chưa biết con số ấy thì hãy ghi rằng mình chưa biết, và đặt việc tìm ra nó làm bước đầu tiên. Chữ thường thường trong một quy tắc giao dịch hầu như luôn có nghĩa là tôi chưa đếm.
Ý tưởng và lời giải thích cho nó là hai thứ khác nhau
Nên tách phát biểu về việc ĐIỀU GÌ xảy ra khỏi câu chuyện về VÌ SAO. Cái đầu được kiểm chứng bằng dữ liệu, cái sau thì không, và trộn chúng lại thì phải trả giá. Sau khi đáy bị quét thì giá đi lên là thứ đếm được. Bởi vì nhà tạo lập đã gom thanh khoản là thứ không đếm được: trên biểu đồ chỉ thấy giá và khối lượng, ý định không được viết ở đó. Lời giải thích giúp nhớ quy tắc và nghĩ ra những cái tương tự, nhưng thứ phải dựa vào là phép đo. Khi một ý tưởng thôi chạy, thứ bị vứt đầu tiên là lời giải thích chứ không phải dữ liệu.
Kiểm chứng ý tưởng trên chính đoạn đã phát hiện ra nó
Ý tưởng luôn sinh ra từ quan sát: bạn nhận thấy một hình mẫu lặp lại trên biểu đồ. Kiểm chứng nó trên chính đoạn lịch sử ấy là vô nghĩa — ở đó nó chạy theo định nghĩa, vì bạn lấy nó từ đấy ra. Đây là sai lầm phổ biến nhất và khó thấy nhất khi kiểm chứng: kết quả trông rực rỡ, rồi vỡ vụn ở đoạn tiếp theo. Thứ tự đúng là nhìn thấy trên một đoạn, phát biểu thành lời, rồi kiểm chứng trên một đoạn khác mà bạn chưa xem. Cách chia lịch sử một cách trung thực sẽ bàn ở bài sau.
Dịch vụ có chế độ tua lại nến: biểu đồ chạy từng cây một và phần tương lai thật sự bị che. Đó là cách duy nhất để đánh dấu tín hiệu một cách trung thực — khi chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp. Hãy mở nó trên một công cụ bạn quen và đánh dấu mười điểm vào theo quy tắc của mình, ghi lại quyết định TRƯỚC khi tua tiếp. Một nửa số quy tắc không sống sót qua thủ tục này, và biết điều đó trên chế độ tua lại thì tốt hơn.
Biểu đồ và tua lại nếnViết lại quy tắc của bạn thành bốn phần
Hãy lấy quy tắc bạn dùng nhiều nhất và viết nó thành bốn phần: điều kiện vào, hành động, hai kết cục, thời hạn. Sau đó đưa phát biểu ấy cho một người cũng giao dịch và nhờ họ đánh dấu năm trường hợp gần nhất trên biểu đồ. Nếu dấu của họ trùng với dấu của bạn thì quy tắc đã được mô tả rõ ràng. Nếu không, chỗ lệch nhau sẽ chỉ ra đúng phần nào đang được diễn đạt bằng chữ thay vì bằng số, và đó là phần cần viết lại trước tiên.
Câu giá tôn trọng mức này khác gì một phát biểu kiểm chứng được?
Khác ở chỗ không có con số và không có thời hạn. Tôn trọng thì hợp với cả cú bật lên, cả một giờ đứng yên, cả nhịp chậm lại trước khi phá vỡ — tức là hợp với mọi hành vi của giá quanh một đường kẻ, kể cả những hành vi trái ngược nhau. Phiên bản kiểm chứng được gọi tên sự kiện quan sát được và tỷ lệ của nó: chẳng hạn sau lần chạm đầu tiên, trong vòng sáu giờ giá rời khỏi mức ấy ít nhất 1 ATR ở 55% trường hợp. Khi đó rõ phải đếm gì, và tồn tại một kết quả buộc ta phải thừa nhận phát biểu là sai.
Có cần lời giải thích vì sao ý tưởng chạy được không?
Hữu ích nhưng không bắt buộc, và nó không thay thế được việc kiểm chứng. Lời giải thích giúp nghĩ ra những ý tưởng tương tự và gợi ý quy tắc có thể gãy ở đâu — nếu nguyên nhân biến mất thì hiệu ứng cũng biến mất. Nhưng không thể xác nhận một ý tưởng bằng lời giải thích: một câu chuyện thuyết phục có thể soạn ra cho bất kỳ tập dữ liệu nào, kể cả dữ liệu ngẫu nhiên. Thứ tự là: đo trước, giải thích sau, và không bao giờ ngược lại. Còn nếu lời giải thích thì đẹp mà phép đo chẳng cho thấy gì, thứ bị vứt đi chính là lời giải thích.