4 / 6 · 7 dk
Swing: uzun ufuk aritmetik olarak neden daha ucuz
Ufku ikiye katladığınızda daha çok yol alırsınız ama işlem başına aynı masrafı ödersiniz. Madalyonun öbür yüzü: hareket artık sizsiz oluyor ve bunun için fonlama alınıyor.
Pozisyon geceye kaldığında ne değişir
Gün içi işlemden swing'e geçiş aynı şeyin uzunu gibi görünür, ama üç şey birden değişir. Zamana bir ücret doğar: fonlama günde üç kez kesilir. Sizsiz gerçekleşen hareket doğar: sabahın dördündeki haber pozisyonu açık bulur. Ve büyüklük değişir: haftalık ufuktaki zarar durdur, günlüğünkinden kat kat geniştir, dolayısıyla aynı para riskinde pozisyon daha küçük olmalıdır. Swing, kapanmaya yetişememiş bir gün içi işlem değildir.
Temel düzenlilik: yol, zamanın kareköküyle büyür
Bu bir ders kitabından değil, kendi verimizden ölçüldü. Likit 166 coin'de yolun medyanı: 5 dakikada 0.54%, 15 dakikada 1.02%, bir saatte 1.84%, 4 saatte 3.18%, bir günde 7.46%. Zamanın büyümesiyle karşılaştırın: bir saat, beş dakikadan 12 kat uzun, ama yol yalnızca 3.4 kat fazla. On ikinin karekökü 3.46. Uyum neredeyse tam ve tesadüf değil: rastgele yürüyüş böyle davranır.
Zaman, yoldan hızlı büyür
| Ufuk | Yol | 5dk'ya göre zaman | 5dk'ya göre yol |
|---|---|---|---|
| 5 dakika | 0.54% | 1× | 1× |
| 15 dakika | 1.02% | 3× | 1.9× |
| 1 saat | 1.84% | 12× | 3.4× |
| 4 saat | 3.18% | 48× | 5.9× |
| bir gün | 7.46% | 288× | 13.8× |
Pratik anlamı formülden önemli: ufku ikiye katlayınca kabaca 1.4 kat daha fazla yol alırsınız. Buna karşılık işlem başına masraf hiç değişmez — aynı gidiş dönüşü ödersiniz. Yani önceki derste hesaplanan pay ufukla birlikte büyür ve gözle görülür biçimde büyür: beş dakikada 5.4 iken günlük pencerede 75.
Bu neden swing'i ucuzlatır
İki şeyi üst üste koyun. Yol, zamanın kareköküyle büyür — yavaş ama büyür. Masraflar işlem sayısıyla doğrusal büyür — uzun ufukta ise işlem onlarca kat azdır. Sonuçta masrafın sonuçtaki payı hızla düşer: günde otuz işlem yapan skalperde günlük 3%, haftada bir işlem yapan swingcide haftada 0.1%. İki yüz kat fark, ve bunun için ne daha iyi analiz ne daha yüksek isabet gerekiyor.
Bunun bedeli ne
Birincisi fonlama. Medyan oran hesaplaşma başına 0.0051%, yani günde 0.015% ve haftada yaklaşık 0.1%: bir gidiş dönüş daha, katlanılır. Ama hareketin ortasındaki bir coinde oran hesaplaşma başına yüzde onda birlere çıkar ve o zaman bir hafta yüzde birkaç eder — işlemin hedefiyle kıyaslanabilir. İkincisi müdahale edememek: hareket siz uyurken olur ve zarar durdur, sizin seçmediğiniz bir fiyattan gerçekleşir. Üçüncüsü ve en hafife alınanı, fikrin raf ömrü. Bir haftaya kurulmuş fikir o hafta içinde bayatlayabilir ve artık var olmayan bir gerekçeyle pozisyon taşırsınız.
Aynı fikir, iki ufuk
Saatte 1.84%, günde 7.46% yol alan bir coin. Gün içi işlem: hedef saatlik yol kadar, zarar durdur da yaklaşık aynı, masraf 0.1% — hedefin 5% i. Aynı coinde haftalık işlem: günlük değerin kareköküyle haftalık yol yaklaşık 20%, hedef de o mertebede, masraf yine 0.1% artı haftalık fonlama 0.1%, toplam 0.2% — artık hedefin 1% i. Masrafın payı beşte bire düştü. Aynı analizin üst zaman dilimine taşınınca hiçbir iyileştirme olmadan işlemeye başlamasının nedeni tam da budur.
Swing'i gün içi büyüklüğüyle taşımak
Geçişin en sık ve en pahalı hatası. Pozisyon büyüklüğü zarar durdura olan mesafeden hesaplanır: stop ne kadar genişse, aynı para riskinde pozisyon o kadar küçüktür. Haftalık stop günlükten kat kat geniştir, demek ki pozisyon da o kat kadar küçük olmalı. Gün içi büyüklüğünü bir haftaya bırakan kişi riskini tam olarak o katsayı kadar büyütmüştür — ve bunu genelde ilk kötü haftada öğrenir. Bunu sonradan değil girişten önce kontrol edin: stop gerçekleşirse oluşacak zararı hesaplayıp kaybetmeye razı olduğunuz tutarla karşılaştırın.
Swing pozisyonuna her saat bakmak
İnsanlar ekran başında oturmamak için swing seçer, sonra ekran başında oturur. Zarar harcanan zamanda değil, alınan kararlarda: haftalık ufukta saatlik gürültü, pozisyonu açarken görmezden gelmeye razı olduğunuz şeyin ta kendisidir. Sürekli izlerseniz, fikriniz açısından hiçbir anlamı olmayan bir harekette kaçınılmaz olarak erken kapatırsınız. Pratik çare: bir kontrol saati belirleyin — örneğin günlük mum kapandıktan sonra günde bir kez — ve dışında grafiği açmayın.
Tarayıcıda NATR, günlük dahil birkaç pencerede hesaplanıyor. Kendi coininizin saatlik ve günlük NATR'ını karşılaştırın: oran, haftalık ufka geçtiğinizde payınızın kaç kat büyüyeceğini gösterir. Yanında fonlama oranına ve aylık sırasına bakın — hesabın ikinci yarısı odur ve önceden bilinir.
Oynaklık ve NATR hakkındaSon işleminizi haftalık olarak yeniden hesaplayın
Son gün içi işleminizi alın ve haftalık olarak yeniden hesaplayın. Enstrümanın günlük NATR'ını alıp yedinin kareköküyle çarpın — yaklaşık haftalık yol budur. Zarar durduru bu yola göre koyun, pozisyon büyüklüğünü kabul ettiğiniz para riskinden hesaplayın ve güncel oranla yedi günlük fonlamayı ekleyin. İki sayıyı karşılaştırın: günlük işlemde masrafın hedefteki payı ile haftalıkta payı. Çoğu kişide ikincisi kat kat küçük çıkar — ve bu, tahmin yeteneğinden bağımsız tek uzun ufuk argümanıdır.
Saatte 2%, günde 8% yol var. Neden 48% değil?
Çünkü fiyat yirmi dört saat boyunca tek yöne gitmez — ileri geri gider ve hareketlerin bir kısmı birbirini söndürür. Bu yüzden yol, zamanla orantılı değil kabaca zamanın kareköküyle büyür: 24'ün karekökü 4.9 ve ikiye karşı sekiz yüzde tam da bu mertebeye oturur. Bundan çıkan tek pratik sonuç önemli: uzun ufukta daha çok yol alırsınız ama daha uzun tuttuğunuz KAT SAYISI kadar değil. Doğrusal büyüme beklemek, ulaşılmaz bir hedef koyup ona varmadan stop yemenin garantili yoludur.
Uzun ufuk masraf açısından daha ucuzsa neden herkes swing yapmıyor?
Çünkü masraf tek bedel değil. Uzun ufkun bedeli fonlama, müdahale edememe ve hepsinden önemlisi zamandır: haftalık bir işlem hayatınızın ve sermayenizin bir haftasını alır, sonuç ise seyrek ve yavaş gelir. Üstüne psikoloji binir: üç gün zararda oturmak, on dakikada zararı kapatmaktan daha ağırdır — kaybedilen para aynı olsa bile. Aritmetik uzun ufkun daha ucuz olduğunu söyler; ona dayanabileceğinizi söylemez — ve bu artık bir sonraki kursun sorusudur.