Формации: пробои, ретесты, отскоки — и что было потом

Раздел «Формации» отвечает на вопрос «где прямо сейчас цена сделала что-то осмысленное». Сканер проходит все монеты по закрытию каждого бара и складывает находки карточками, свежие сверху. Это находки, а не сигналы: алгоритм говорит «здесь был пробой», но не говорит «покупайте». Что формация стоит на самом деле, показывает таблица под лентой — по факту, а не по обещанию.

Одиннадцать видов формаций

• Пробой уровня — бар закрылся за горизонтальным уровнем, которого цена касалась не меньше двух раз, предыдущий бар ещё был по эту сторону, а объём бара не ниже полутора медиан последних двадцати.
• Ретест уровня — уровень был пробит с объёмом от двух до двенадцати баров назад, цена вернулась к нему с новой стороны, тень достала до уровня, а закрытие удержалось в дальней половине бара.
• Отскок от уровня — тень легла на непробитый уровень с тремя и более касаниями, бар не меньше половины обычного, закрытие в дальней от уровня трети.
• Слом структуры — закрытие выше последнего свинг-максимума или ниже свинг-минимума. В карточке подписано «продолжение» (по тренду) или «смена» (против него).
• Отскок от плотности — только на 5m: цена подошла вплотную к живой стене в стакане от $100 тыс. и закрылась, уйдя от неё. В карточке — размер стены и биржа.
• Импульс с объёмом — тело бара не меньше двух NATR, объём не ниже четырёх медиан: движение, за которым стоят деньги.
• Пробой наклонки — закрытие за наклонной линией, проведённой не меньше чем через три экстремума, с объёмом от полутора медиан.
• Отскок от наклонки — первое касание непробитой наклонной линии: бар не меньше трёх четвертей NATR, закрытие в дальней трети, предыдущий бар линии не касался.
• Выход из проторговки — цена не меньше двенадцати баров сидела в коробке не шире двух NATR и вышла из неё телом от половины NATR с объёмом от полутора медиан.
• Нож — бар с длинной тенью: размах не меньше двух с половиной NATR, тень с одной стороны от 60% размаха, закрытие в противоположных 40%, объём от двух медиан. Направление — куда вернулись.
• Снятие ликвидности — тень вышла за непробитый уровень с двумя и более касаниями дальше допуска, а закрытие вернулось обратно: стопы за уровнем сняли, движение не продолжили. Направление — обратно от прокола.

Допуск — от волатильности, а не от таймфрейма

Касание — это «подошла ближе, чем на четверть обычного бара»: допуск равен четверти NATR(14) того же ряда, но не меньше 0.05% цены. У биткоина и у мем-монеты одна и та же формация меряется одной линейкой — их собственной. Ряды с NATR ниже 0.05% (стейблкоины) не сканируются: у них любое дрожание около доллара выглядело бы пробоем.

Что и как часто сканируем

• Таймфреймы 5m, 15m, 1h и 4h — только по закрытию бара. Минутного нет намеренно: минутные пробои — шум.
• Только криптовалюта с суточным оборотом от $2 млн: неликвид рисует ложные уровни.
• Одна находка на монету за бар — самая редкая по приоритету: пробой важнее отскока, отскок важнее импульса.
• Охлаждение: одна и та же формация по монете и таймфрейму — не чаще раза в шесть баров.
• Находки хранятся тридцать дней.

Исходы: что стало с ценой

Под каждой карточкой четыре числа: «15 мин», «1 час», «4 часа» и «сейчас». Это ход цены от закрытия бара находки, в процентах, со знаком в сторону формации: плюс — цена пошла туда, куда смотрела формация, минус — против. Цена «потом» берётся из настоящих минутных свечей, а не восстанавливается из памяти. Пока время не пришло, стоит «ждём».

Фильтры и карточка

• Фильтры «Вид», «Таймфрейм» и «Направление» (↑ Вверх, ↓ Вниз) переключаются кнопками; выбор помнится в браузере.
• Кнопка «Только с исходом» прячет находки, у которых ещё нет исхода за 15 минут.
• Мини-график — тридцать баров до находки, уровень пунктиром, бар находки подсвечен.
• Под графиком факты: «уровень», число касаний, «объём ×N», для плотности — «стена … на …», площадка и цена закрытия.
• «Открыть график» кладёт формацию на большой график рисунком — уровнем, наклонкой или коробкой — с нужным таймфреймом.
• Две подвкладки: «Лента» с карточками и «Статистика» с таблицей «Что стоят формации — по факту»; подвкладка помнится и открывается по ссылке с ?tab=stats.
• Фильтр «Оборот» оставляет монеты с суточным оборотом не ниже выбранной ступени ($1M … $100M) — чтобы не смотреть на неликвид.
• Фильтр «Биржи» оставляет монеты, которые торгуются на выбранных площадках; кнопка с числом рядом с тикером показывает при наведении, где монета торгуется.

Таблица «Что стоят формации — по факту»

Под лентой — статистика за последние семь дней по каждому виду и таймфрейму: «Найдено», «Отработало за 1ч», «Типичный ход за 1ч» и «Отработало за 4ч». «Отработало» — доля находок, после которых цена ушла в сторону формации хотя бы на половину обычного бара (½ NATR); в скобках — по скольким уже есть ответ. «Типичный ход» — медиана хода цены за час в сторону формации: плюс — обычно шла куда указывала формация, минус — против. Доля от 55% подсвечена зелёным, до 45% — красным: судите сами, какие формации на каких таймфреймах чего стоят.

Вопросы и ответы