Mô hình: phá vỡ, kiểm định lại, bật lại — và chuyện gì xảy ra sau đó

Mục «Mẫu hình» trả lời một câu hỏi: giá vừa làm điều gì đáng kể ở đâu. Máy quét đi qua mọi đồng khi mỗi nến đóng và xếp phát hiện thành thẻ, mới nhất ở trên. Đây là phát hiện, không phải tín hiệu: thuật toán nói «ở đây có phá vỡ», chứ không nói «hãy mua». Một mô hình thực sự đáng giá bao nhiêu nằm ở bảng dưới dòng phát hiện — theo sự thật, không theo lời hứa.

Mười một loại mô hình

• Phá vỡ mức — nến đóng bên kia một mức ngang mà giá đã chạm ít nhất hai lần, nến trước vẫn còn ở bên này, và khối lượng nến không dưới một rưỡi trung vị của hai mươi nến gần nhất.
• Kiểm định lại mức — mức bị phá có khối lượng từ hai đến mười hai nến trước, giá quay lại từ phía mới, bấc chạm tới mức, và giá đóng giữ ở nửa xa của nến.
• Bật lại từ mức — bấc chạm vào mức chưa bị phá có từ ba lần chạm trở lên, nến không nhỏ hơn nửa nến thường, đóng ở phần ba xa mức nhất.
• Phá cấu trúc — đóng trên đỉnh swing gần nhất hoặc dưới đáy swing gần nhất. Thẻ ghi «tiếp diễn» (theo xu hướng) hoặc «đổi chiều» (ngược lại).
• Bật lại từ mật độ — chỉ ở 5m: giá tiến sát một bức tường lệnh còn sống từ 100 nghìn đô trong sổ lệnh và đóng rời khỏi nó. Thẻ ghi cỡ tường và sàn.
• Xung lực có khối lượng — thân nến không dưới hai NATR, khối lượng không dưới bốn trung vị: chuyển động có tiền đứng sau.
• Phá đường xu hướng — đóng bên kia đường chéo kẻ qua ít nhất ba cực trị, khối lượng từ một rưỡi trung vị.
• Bật lại từ đường xu hướng — lần chạm đầu tiên vào đường chéo chưa bị phá: nến không dưới ba phần tư NATR, đóng ở phần ba xa, nến trước không chạm đường.
• Thoát khỏi vùng tích luỹ — giá nằm ít nhất mười hai nến trong hộp không rộng hơn hai NATR rồi thoát ra bằng thân nến từ nửa NATR với khối lượng từ một rưỡi trung vị.
• Dao — nến râu dài: biên độ ít nhất hai lần rưỡi NATR, râu một phía ít nhất 60% biên độ, đóng cửa trong 40% phía đối diện, khối lượng ít nhất gấp đôi trung vị. Hướng là phía giá quay về.
• Quét thanh khoản — râu vượt qua mức chưa bị phá có từ hai lần chạm trở lên nhiều hơn dung sai, rồi giá đóng cửa quay lại: các lệnh dừng lỗ sau mức bị lấy đi, chuyển động không tiếp diễn. Hướng ngược với cú đâm.

Dung sai tính từ độ biến động, không phải từ khung thời gian

Chạm nghĩa là «tới gần hơn một phần tư nến thường»: dung sai bằng một phần tư NATR(14) của chính chuỗi đó, nhưng không nhỏ hơn 0,05% giá. Bitcoin và một đồng meme được đo bằng cùng quy tắc, với thước riêng của mỗi đồng. Chuỗi có NATR dưới 0,05% (stablecoin) không được quét: mọi rung động quanh một đô la sẽ trông như phá vỡ.

Quét gì và bao lâu một lần

• Khung 5m, 15m, 1h và 4h — chỉ khi nến đóng. Cố ý không có 1m: phá vỡ theo phút là nhiễu.
• Chỉ tiền mã hoá có khối lượng ngày từ 2 triệu đô: cặp kém thanh khoản vẽ ra mức giả.
• Một phát hiện cho mỗi đồng mỗi nến — loại hiếm nhất theo thứ tự ưu tiên: phá vỡ trên bật lại, bật lại trên xung lực.
• Thời gian nguội: cùng mô hình trên cùng đồng và khung xuất hiện tối đa một lần mỗi sáu nến.
• Phát hiện được lưu ba mươi ngày.

Kết quả: giá đã đi đâu

Dưới mỗi thẻ có bốn con số: «15 phút», «1 giờ», «4 giờ» và «hiện tại». Đó là mức giá đi từ giá đóng của nến phát hiện, tính bằng phần trăm, dấu theo hướng mô hình: dương là giá đi đúng hướng mô hình chỉ, âm là ngược lại. Giá về sau lấy từ nến phút thật, không dựng lại từ bộ nhớ. Khi chưa tới lúc, ô ghi «đang chờ».

Bộ lọc và thẻ

• Bộ lọc «Loại», «Khung thời gian» và «Hướng» (↑ Lên, ↓ Xuống) là các nút; lựa chọn được nhớ trong trình duyệt.
• Nút «Chỉ có kết quả» ẩn những phát hiện chưa có kết quả 15 phút.
• Biểu đồ nhỏ hiện ba mươi nến tới lúc phát hiện, mức là đường đứt, nến phát hiện được tô nổi.
• Bên dưới là dữ kiện: «mức», số lần chạm, «khối lượng ×N», với mật độ — «tường … trên …», sàn và giá đóng.
• «Mở biểu đồ» đặt mô hình lên biểu đồ lớn dưới dạng hình vẽ — mức, đường xu hướng hoặc hộp — với đúng khung thời gian.
• Hai tab phụ: «Dòng tin» với các thẻ và «Thống kê» với bảng; tab phụ được ghi nhớ và mở qua liên kết ?tab=stats.
• Bộ lọc «Khối lượng» giữ lại các coin có khối lượng ngày không dưới mức đã chọn ($1M … $100M) — để không phải nhìn coin kém thanh khoản.
• Bộ lọc «Sàn» giữ lại các coin giao dịch trên các sàn đã chọn; nút nhỏ có số cạnh mã coin hiển thị khi rê chuột coin đang giao dịch ở đâu.

Bảng «Mẫu hình đáng giá bao nhiêu — theo dữ liệu»

Dưới dòng phát hiện là thống kê bảy ngày gần nhất theo từng loại và khung: «Phát hiện», «Thành công trong 1h», «Mức đi điển hình 1h» và «Thành công trong 4h». «Thành công» là tỷ lệ phát hiện mà sau đó giá đi theo hướng mô hình ít nhất nửa nến thông thường (½ NATR); trong ngoặc — số phát hiện đã có câu trả lời. «Mức đi điển hình» là trung vị mức giá đi trong một giờ theo hướng mô hình: dương — thường đi đúng hướng mô hình chỉ, âm — ngược lại. Tỷ lệ từ 55% tô xanh, từ 45% trở xuống tô đỏ: bạn tự xét mô hình nào ở khung nào đáng giá.

Hỏi và đáp