Formasyonlar: kırılımlar, yeniden testler, sıçramalar — ve sonrasında ne oldu

«Formasyonlar» bölümü tek bir soruya cevap verir: fiyat şu anda nerede anlamlı bir şey yaptı. Tarayıcı her bar kapanışında tüm coinleri dolaşır ve bulguları kart olarak dizer, en yeni üstte. Bunlar bulgudur, sinyal değil: algoritma «burada kırılım oldu» der, «alın» demez. Bir formasyonun gerçekten ne değerde olduğunu akışın altındaki tablo gösterir — vaatle değil, olgularla.

On bir formasyon türü

• Seviye kırılımı — bar, fiyatın en az iki kez dokunduğu yatay seviyenin ötesinde kapandı, önceki bar hâlâ bu taraftaydı ve barın hacmi son yirmi barın medyanının en az bir buçuk katı.
• Seviye yeniden testi — seviye iki ila on iki bar önce hacimle kırıldı, fiyat ona yeni taraftan döndü, fitil seviyeye ulaştı ve kapanış barın uzak yarısında tutundu.
• Seviyeden sıçrama — fitil, üç ve daha fazla dokunuşu olan kırılmamış bir seviyeye kondu, bar olağanın en az yarısı ve kapanış seviyeden uzak üçte birlik bölgede.
• Yapı kırılması — son salınım tepesinin üstünde ya da son salınım dibinin altında kapanış. Kartta «devam» (trend yönünde) veya «değişim» (tersine) yazar.
• Yoğunluktan sıçrama — yalnızca 5m'de: fiyat emir defterindeki 100 bin dolar ve üzeri canlı bir duvara dibine kadar yaklaştı ve ondan uzaklaşarak kapandı. Kartta duvarın büyüklüğü ve borsa yazar.
• Hacimli impuls — barın gövdesi en az iki NATR, hacmi en az dört medyan: arkasında para olan hareket.
• Trend çizgisi kırılımı — en az üç ekstremumdan geçen eğik çizginin ötesinde kapanış, hacim bir buçuk medyan ve üzeri.
• Trend çizgisinden sıçrama — kırılmamış eğik çizgiye ilk dokunuş: bar en az NATR'nin dörtte üçü, kapanış uzak üçte birde, önceki bar çizgiye dokunmamış.
• Sıkışmadan çıkış — fiyat en az on iki bar boyunca iki NATR'den dar bir kutuda oturdu ve en az yarım NATR gövde ve bir buçuk medyan ve üzeri hacimle dışarı çıktı.
• Bıçak — uzun fitilli mum: aralık en az iki buçuk NATR, bir taraftaki fitil aralığın en az %60'ı, kapanış karşı %40 içinde, hacim medyanın en az iki katı. Yön, fiyatın geri döndüğü taraftır.
• Likidite süpürmesi — fitil, iki veya daha fazla temaslı kırılmamış seviyenin ötesine toleranstan fazla çıktı ve kapanış geri döndü: seviyenin ardındaki stoplar alındı, hareket devam etmedi. Yön, delmenin tersidir.

Tolerans zaman diliminden değil, oynaklıktan gelir

Dokunuş, «olağan barın çeyreğinden daha yakına geldi» demektir: tolerans aynı serinin NATR(14) değerinin çeyreğine eşittir, ama fiyatın %0,05'inden az olamaz. Bitcoin ile bir meme coin aynı kuralla, kendi cetvelleriyle ölçülür. NATR'si %0,05'in altındaki seriler (stablecoinler) taranmaz: dolar çevresindeki her titreme kırılım gibi görünürdü.

Neyi, ne sıklıkla tarıyoruz

• Zaman dilimleri 5m, 15m, 1h ve 4h — yalnızca bar kapanışında. 1m bilerek yok: dakikalık kırılımlar gürültüdür.
• Yalnızca günlük hacmi 2 milyon dolar ve üzeri kripto: likit olmayan çiftler sahte seviyeler çizer.
• Bar başına coin başına tek bulgu — önceliğe göre en nadiri: kırılım sıçramadan, sıçrama impulstan önce gelir.
• Soğuma: aynı coin ve zaman dilimindeki aynı formasyon en fazla altı barda bir görünür.
• Bulgular otuz gün saklanır.

Sonuçlar: fiyata ne oldu

Her kartın altında dört sayı var: «15 dk», «1 saat», «4 saat» ve «şimdi». Bulgu barının kapanışından itibaren fiyat hareketi, yüzde olarak, işareti formasyon yönüne göre: artı fiyat formasyonun baktığı yöne gitti, eksi tersine. Sonraki fiyat hafızadan kurulmaz, gerçek dakikalık mumlardan alınır. Zamanı gelene kadar hücrede «bekleniyor» yazar.

Filtreler ve kart

• «Tür», «Zaman dilimi» ve «Yön» (↑ Yukarı, ↓ Aşağı) filtreleri düğmedir; seçim tarayıcıda hatırlanır.
• «Yalnızca sonucu olanlar» düğmesi henüz 15 dakikalık sonucu olmayan bulguları gizler.
• Mini grafik bulguya kadar otuz barı gösterir, seviye kesikli çizgi, bulgu barı vurgulu.
• Altında olgular: «seviye», dokunuş sayısı, «hacim ×N», yoğunlukta «… üzerinde … duvar», işlem yeri ve kapanış fiyatı.
• «Grafiği aç» formasyonu büyük grafiğe çizim olarak — seviye, trend çizgisi ya da kutu — doğru zaman dilimiyle koyar.
• İki alt sekme: kartların olduğu «Akış» ve tablonun olduğu «İstatistik»; alt sekme hatırlanır ve ?tab=stats bağlantısıyla açılır.
• «Hacim» filtresi günlük hacmi seçilen basamağın ($1M … $100M) altında olmayan coinleri bırakır — likit olmayanlara bakmamak için.
• «Borsalar» filtresi seçilen borsalarda işlem gören coinleri bırakır; sembolün yanındaki sayılı küçük düğme üzerine gelince coinin nerede işlem gördüğünü gösterir.

«Formasyonlar gerçekte ne kadar değerli» tablosu

Akışın altında son yedi günün tür ve zaman dilimi bazında istatistiği var: «Bulundu», «1 saatte çalıştı», «1 saatte tipik hareket» ve «4 saatte çalıştı». «Çalıştı», fiyatın formasyon yönünde en az olağan bir mumun yarısı (½ NATR) kadar gittiği bulguların payıdır; parantez içinde cevabı belli olanların sayısı. «Tipik hareket», bir saatte formasyon yönündeki fiyat hareketinin medyanıdır: artı — genellikle formasyonun gösterdiği yöne gitti, eksi — tersine. %55 ve üzeri yeşil, %45 ve altı kırmızı: hangi formasyonun hangi zaman diliminde ne değerde olduğuna kendiniz karar verin.

Sorular ve cevaplar