Плотности в стакане: что это и как их читать
Плотность — крупная лимитная заявка, которая стоит в стакане и держит цену: чтобы пройти сквозь неё, рынку нужно выкупить весь объём.
Стакан — это очередь заявок на покупку и продажу. Обычно она ровная: на каждом уровне понемногу. Иногда на одном уровне появляется объём, кратно больший соседних — это и есть плотность, или «стена». Пока она стоит, цена об неё тормозит.
Что стена говорит на самом деле
Крупная заявка на продажу выше цены — потолок: чтобы двинуться дальше, покупателям придётся выкупить её целиком. Крупная заявка на покупку ниже цены — опора. Но читать это буквально нельзя.
- Стену можно снять в любой момент — лимитная заявка не обязательство.
- Часть стен ставят именно затем, чтобы их увидели: цена отталкивается, заявка исчезает.
- Важнее не сам факт стены, а сколько она уже стоит: заявка, пережившая несколько подходов цены, скорее настоящая.
Почему смотреть надо на все биржи, а не на одну
Стена на менее ликвидной площадке продавливается меньшим объёмом, а цена там подтягивается за общим рынком. Если следить только за самой крупной биржей, такие уровни не видны вовсе. Мы слушаем стаканы шести бирж одновременно и показываем, где именно стоит заявка.
Ловушка, о которой почти не пишут
У части бирж объём в стакане указан не в монетах, а в КОНТРАКТАХ, и контракт по биткоину равен 0.0001 монеты. Если считать напрямую, стена выглядит в тысячи раз крупнее, чем есть. Мы загружаем размер контракта у каждой биржи до подписки — иначе карта плотностей врала бы в разы.
Как этим торгуют
Плотность даёт понятный уровень для заявки и понятное место для стопа — сразу за ней. Скальперы ставят лимит перед крупной заявкой, рассчитывая на отскок, и выходят, если стену начали съедать. Пробой плотности на большом объёме читают как смену настроения: раз её выкупили целиком, значит покупатель серьёзный.
Крупнейшие стены прямо сейчас
| Монета | Значение | Подробности |
|---|---|---|
| SOL | $8.1M | mexc · ↑ 0.95% |
| SOL | $8.0M | mexc · ↓ 0.79% |
| SOL | $8.0M | mexc · ↓ 0.88% |
| SOL | $8.0M | mexc · ↓ 0.96% |
| SOL | $6.7M | mexc · ↑ 0.77% |
| SOL | $6.2M | mexc · ↑ 1.87% |
| XAG | $5.0M | bybit · ↓ 2.72% |
| BTC | $4.7M | mexc · ↓ 0.01% |
Заявки от 100 тысяч долларов в пределах 3% от цены. Собираем со стаканов шести бирж, объём приведён к монетам.
Частые вопросы
Чем плотность отличается от уровня поддержки?
Уровень поддержки рисуется по прошлым ценам, плотность — это реальная заявка, стоящая в стакане прямо сейчас. Её видно до того, как цена туда дойдёт.
Почему стена исчезла, когда цена подошла?
Лимитную заявку можно снять в любой момент, и часть крупных заявок ставят именно ради впечатления. Поэтому смотрят не на одну стену, а на то, как долго она держится.
Какой объём считать крупным?
Зависит от монеты: для биткоина заметная заявка начинается от сотен тысяч долларов, для монеты из второй сотни хватит и десятков тысяч. Сравнивать надо с обычной толщиной этого же стакана.
Плотности видны только на бирже, где стоит заявка?
Да, заявка живёт на своей площадке. Но цена монеты подтягивается за общим рынком, поэтому стена даже на небольшой бирже способна притормозить движение.