5 / 5 · 5 dk
Bir fikri ne zaman ölü ilan etmeli
Zararın kendisi hiçbir şey kanıtlamaz: beş kayıplık seri neredeyse her zaman gelir. Ölüm koşulları önceden belirlenir — yoksa kararı ruh hali verir.
Düşüş ile bozulma ayrı şeylerdir
İşleyen bir sistem düzenli olarak eksiye geçer ve bu bir arıza değil, olağan hâlidir. 50% kazanma oranında yüz işlem üzerinden ölçüm: beş kayıplık seri vakaların 95% inde, yedilik seri yarısında ortaya çıkar. Yani sistemli işlem yapan hemen herkes yüz işlem içinde üst üste beş kayıp görecektir. Böyle bir seri fikri kapatmanıza yol açıyorsa, onu sürekli kapatırsınız — üstelik gayet iyi durumda olduğu zamanlar dahil.
Ölüm koşulları başlamadan önce belirlenir
Baskı altında karar vermemenin tek yolu, fikrin hangi belirtilerle ölü sayılacağını önceden yazmaktır. Koşul, fikrin kendisi gibi bir sayı ve bir tarih olmalıdır. Örneğin: yüz işlemden sonra beklenti negatifse kapatırım; ya da düşüş bu sistem için hesaplanan değeri aştıysa ve elli işlemde toparlanmadıysa kapatırım. Yazılı koşul iki yönde de korur: üç başarısızlıktan sonra işleyen bir kuralı bırakmanıza da, bozulmuş birine yıllarca sarılmanıza da izin vermez.
Kayıp serisi neyi anlatır, neyi anlatmaz
| Gözlem | Ne anlama gelir |
|---|---|
| Üst üste 5 kayıp | sıradan, neredeyse her zaman olur |
| Üst üste 7 kayıp | yüz işlemde sistemlerin yarısında görülür |
| Hesaplanandan derin düşüş | fikri değil pozisyon büyüklüğünü kontrol etme nedeni |
| 100+ işlemde negatif beklenti | işte bu artık fikir hakkında bir konuşma |
| Giriş koşulu artık oluşmuyor | piyasa değişti — fikir bozuk değil, uygulanamaz |
Fikirlerin ölmesinin üç nedeni
Birincisi: etki en baştan yoktu, sonuç uydurmadan geliyordu. Böyle bir fikir hızla ölür — ileri gidilen ilk birkaç yüz işlemde. İkincisi: etki gerçekti ama çok kişi bulduğu için kayboldu. Bütün basit kuralların kaderi budur: düzenlilik ne kadar bariz olursa o kadar çabuk tüketilir. Üçüncüsü, en yaygın ve en huzurlu olanı: piyasa değişti. Komisyonlar arttı, oynaklık düştü, enstrüman likiditesini yitirdi — kural doğru kaldı ama altındaki koşullar artık sağlanmıyor.
Her başarısızlıktan sonra fikri tamir etmek
Bir kural işlemez olunca parametreyi inceltme dürtüsü neredeyse karşı konulmazdır: filtre eklemek, stopu kaydırmak, uyumsuz enstrümanı çıkarmak. Böyle her düzenleme bir iyileştirme gibi görünür ama bedeli vardır — örneklem sıfırlanır. Düzenlemeden sonra BAŞKA bir kuralla çalışıyorsunuzdur ve biriken işlemler ona ait değildir. Bu yüzden ölüm koşullarıyla birlikte yazılacak basit bir sınır gerekir: kaç düzenlemeye izin var ve kaç işlemden sonra. Bir ayda beş kez tamir edilmiş bir kural hiç sınanmamıştır.
Doğru gömmek
Kapatılmış bir fikir, ardından bir sonuç kaldıysa boşa harcanmış zaman değildir. Üç şey yazın: fikir hangi koşullarda işledi, hangilerinde işlemez oldu ve şimdi nedeni ne sayıyorsunuz. Özellikle ikincisi değerlidir: başarısızlığı bir uygulanabilirlik sınırına çevirir ve bir sonraki fikir artık o sınırın ötesinde başlar. Ayrıca fikrin sınanabilir olup olmadığını da not edin — değilmiş çıkarsa bu hepsinin içindeki en önemli sonuçtur ve işleyen herhangi bir stratejiden çok zaman kazandırır.
Fikir öldü — sırada ne var
Doğru sonraki adım ölüm nedenine bağlıdır. Etki en baştan yoksa ifadeye dönün ve taradığınız varyant sayısını sayın; yanıt genelde oradadır. Etki kalabalık tarafından tüketildiyse aynı şeyi daha az bakılan yerde arayın: başka enstrüman, başka ölçek, başka piyasa. Koşullar değiştiyse fikir, hangi koşullarda geri dönüleceğine dair bir notla arşive kaldırılır — ve bu bir söz sanatı değildir: oynaklık geri gelir, komisyonlar değişir, likidite gelir ve gider.
Kâğıt üzerinde işlem günlüğü her işlemin sonucunu hesaplar; oradan hem beklenti hem serilerin uzunluğu görülür. Karar için malzeme budur: bir şeyler ters gidiyor hissi değil, işlem sayısı, güncel beklenti ve en uzun kayıp serisinin, önceden kabul edilebilir saydığınız değerin yanına konması.
Kâğıt üzerinde işlem hakkındaÖlüm ilanını önceden yazın
Şu anda işlem gördüğünüz fikir için üç kapanış koşulunu gerekmeden ÖNCE yazın: beklentiye bakacağınız işlem sayısı; durduğunuz düşüş büyüklüğü; ve giriş koşulunun artık oluşmadığına dair belirti. Notu kötü bir günde göreceğiniz yere koyun. Sonra kendinizi bir soruyla sınayın: yarın üst üste beş kayıp olursa bu üç koşuldan herhangi birine giriyor mu? Giriyorsa koşullar fazla yumuşak yazılmıştır ve o gün değil bugün yeniden yazılmalıdır.
Üst üste yedi kayıp. Fikir bozuldu mu?
Büyük olasılıkla hayır. 50% kazanma oranında yedi kayıplık seri, yüz işlemlik mesafede sistemlerin yaklaşık yarısında görülür — yani sinyal değil sıradan bir olaydır. Bakılacak şey seri değil, tüm mesafedeki beklenti ve mevcut düşüşün önceden hesaplanan sınırlara girip girmediğidir. Beklenti pozitif ve düşüş hesap içindeyse, yalnızca normal bir kötü bölgedesiniz demektir; kurala uymak dışında her eylem sonucu daha kötü yapar.
Bir yıl işleyen kural sonra işlemez oldu. Tamir etmeli mi?
Önce nedeni belirleyin — yanıtı o söyler. Giriş koşulu artık oluşmuyorsa tamir edilecek bir şey yoktur: kural doğru kaldı ama piyasa ona artık fırsat vermiyor, dolayısıyla yeniden yapılmak yerine rafa kaldırılmalı. Koşul oluşuyor ama sonuç eksiye geçtiyse dış şeyleri kontrol edin: komisyonlar arttı mı, enstrümanın yolu azaldı mı, ana borsa değişti mi. Ancak bunların hepsi yerinde ise kuralın kendisinden söz ediyoruz — ve o zaman her düzenleme yeni bir örneklem ve sıfırdan yeni bir sınama demektir.