2 / 5 · 6 dk
Sonuca güvenmek için kaç işlem gerekir
Yirmi işlemde rastgele bir sistem 28% ile 72% arası kazanma oranı gösterir. Beş puanlık bir üstünlüğü kanıtlamak bin işlem ister — ve bu, hangi fikirleri aramaya değeceğini baştan değiştirir.
Küçük örneklem neden iki yöne birden yalan söyler
Bir parayı yirmi kez atın: tura on değil, altı ile on dört arasında çıkar ve bu normaldir. İşlemde de aynısı geçerli: hiçbir üstünlüğü olmayan bir sistem kısa bir seride her sonucu verebilir. Tehlike iyi bir sistemden kötü sonuç görmeniz değil — buna herkes katlanır. Tehlike tersidir: işe yaramaz bir kuraldan mükemmel sonuç görür, ona inanır ve büyüklüğü artırmaya başlarsınız.
Üstünlüğü OLMAYAN bir sistem ne gösterir (gerçek 50%)
| İşlem | Sonuçların 95% i şu aralıkta |
|---|---|
| 20 | 28% ile 72% |
| 50 | 36% ile 64% |
| 100 | 40% ile 60% |
| 400 | 45% ile 55% |
İlk satır, bulunmuş kutsal kâse hikâyelerinin çoğunu açıklar. Yirmi işlem bir haftalık gün içi demektir ve o hafta içinde hiçbir üstünlüğü olmayan bir sistem rahatlıkla 70% kazandırır. Kişi sonuç çıkarır, büyüklüğü artırır, sonra örneklem büyüdükçe sonuç gerçeğe doğru kayar. Son satıra da dikkat edin: dört yüz işlemde bile saçılım ±5 puan kalıyor.
Bir üstünlüğü KANITLAMAK için kaç işlem gerekir
Risk kursunda, beklentinin kaba tahmini için elli işlemin yettiği söylenir ve bu doğrudur: orada mesele artı olup olmadığı ve mertebesidir. Ama belirli bir üstünlüğü kanıtlamak başka ve çok daha pahalı bir iştir. 95% güvenle hesap: 60% kazanmayı 50% ten ayırmak 258 işlem ister. 55% i 50% ten ayırmak 1046. 53% ü 50% ten ayırmak 2912.
Kanıtın bedeli
| Üstünlük | Gereken işlem | Bir swingci için bu |
|---|---|---|
| 60% e karşı 50% | 258 | yaklaşık 2 yıl |
| 55% e karşı 50% | 1046 | yaklaşık 7 yıl |
| 53% e karşı 50% | 2912 | yaklaşık 19 yıl |
Asıl sonuç: küçük üstünlük kanıtlanamaz
Tablodan, fikir arama yaklaşımının tümünü değiştiren bir şey çıkıyor. Üç puanlık bir üstünlük var olabilir, ama bir trader ömrü içinde doğrulamaya yetişemezsiniz — yani var olsa bile üzerine karar kurulamaz. Buradan pratik sonuç: kazanma sıklığındaki minicik fazlalığı değil, ya yüzlerce işlemde görülen belirgin bir etkiyi ya da kazancın BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ üstünlüğü aramak gerekir. İkincisi daha hızlı doğrulanır: ortalama kazancın 2R ile 1R olması arasındaki fark elli işlemde görünür, oysa 53% ile 50% arasındaki fark binde bile görünmez.
Kazanç serisini anlamlı saymak
Üst üste on kârlı işlem etkileyicidir, ama 50% kazanma oranında böyle bir seri kabaca bin denemede bir olur — ve piyasa çok deneme sunar. Yüz işlem üzerinden ölçüm: üstünlüğü olmayan bir sistemde bile beş kayıplık seri vakaların 95% inde, yedilik seri yarısında ortaya çıkar. Sonuç iki yöne de aynı: kazanç serisi sistemin işlediğini kanıtlamaz, kayıp serisi de bozulduğunu kanıtlamaz. Yalnızca gereken büyüklükte örneklem kanıtlar ve o büyüklük hesapla önceden bilinir.
Geçmişi dürüstçe nasıl bölersiniz
Örneklem yalnızca küçük değil, kirli de olabilir — fikri bulduğunuz parçada sınarsanız. Yöntem basit ve işe yarar: eldeki geçmişi eşit olmayan iki parçaya bölün. Birincide, diyelim üçte ikide, arar ve ayar yaparsınız. Kalan üçte biri, kural nihai olarak yazılana kadar hiç AÇMAZSINIZ. Sonra orada bir kez çalıştırır ve sonucu olduğu gibi kabul edersiniz. Başarısızlıktan sonra ayara dönüp aynı üçte birde yeniden sınadıysanız, orası artık temiz değildir: artık parametreleri ona uydurmaktasınız ve dokunulmamış yeni bir parça gerekir.
Servisteki kâğıt üzerinde işlem bir günlük tutar: her işlemin giriş fiyatı, çıkışı ve sonucu. Para riske etmeden örneklem toplamanın en ucuz yolu ve işlemi sonradan olduğundan farklı hatırlayamayacağınız tek yol. Günlükte elli işlem kaba bir tahmin verir, birkaç yüzü ise artık sonuç çıkarmak için dayanak olur.
Kâğıt üzerinde işlem hakkındaYanıtı ne zaman alacağınızı hesaplayın
Kuralınızı alın ve ondan ne kadar üstünlük beklediğinizi tahmin edin — kazanma puanı olarak ya da ortalama R olarak. Tablodan gereken işlem sayısını bulun. Tarzlar kursundaki haftalık işlem sayınıza bölün. Çıkan süre, gerçeği öğreneceğiniz zamandır. Yıllar çıktıysa iki çıkışınız var: daha büyük bir etki aramak ya da sınamayı, bir haftalık piyasanın bir saatte geçtiği bar tekrarına taşımak. Üçüncü bir çıkış — inanıp büyüklüğü artırmak — yoktur.
Sistem 20 işlemde 70% kazandırdı. Büyüklüğü artırabilir miyim?
Hayır, çünkü bu sonuç üstünlüğü OLMAYAN bir sistemin olağan saçılımına rahatlıkla sığıyor: yirmi işlemde sonuçların 95% i 28% ile 72% arasında. Buradaki yetmiş yüzde, kalitenin değil küçük örneklemin kanıtıdır. Yapılacak şey: aynı büyüklükle devam edip en az yüz işlem biriktirmek. Kısa bir serinin sonucuna bakıp büyüklüğü artırmak, rastgele şansı düzenli zarara çevirmenin en yaygın yoludur.
Kazanç büyüklüğündeki üstünlük neden kazanma sıklığındakinden hızlı doğrulanır?
Çünkü kazanma sıklığı bir orandır ve küçük örneklemde saçılımı devasadır: 55% i 50% ten ayırmak bin gözlem ister. Ortalama sonuç ise R cinsinden ölçülür, başka birimdedir, ve ortalama kazançta 2R ile 1R farkı onlarca işlemde görünür — basitçe gürültüden büyüktür. Fikir aramak için pratik sonuç: az işlem yapıp hedefi stopun üç katına koyan bir kural aylar içinde doğrulanır, yarıdan biraz sık tutturuyorum diyen bir kural ise hiçbir zaman doğrulanmaz.