6 / 6 · 7 мин
Как торговать волны, не обманывая себя
Из пяти волн торговать можно две с половиной. Всё остальное держится на рекомендациях, а рекомендация не даёт цены, при которой вы признаёте себя неправым.
Курс подходит к концу, и пора собрать его в порядок действий. Главный отбор уже сделан за нас тремя правилами: торговать имеет смысл только там, где правило даёт ЦЕНУ ОТМЕНЫ. Не ожидание, не цель, не «обычно бывает так» — конкретное число, при достижении которого разметка объявляется неверной и позиция закрывается без обсуждения. Мест, где такая цена есть, ровно два.
Где есть цена отмены, а где её нет
| Что торгуем | Откуда цена отмены | Годится |
|---|---|---|
| вход после второй волны в расчёте на третью | начало первой волны — правило | да |
| вход после четвёртой в расчёте на пятую | территория первой волны — правило | да |
| вход внутри третьей волны | ни одно правило не говорит, где она кончится | нет |
| торговля самой коррекции | у коррекций нет жёстких правил вовсе | нет |
| ловля разворота после пятой | только рекомендации | нет |
Почему вход после второй волны — главный
Он единственный, где цена отмены стоит БЛИЗКО к входу. Вторая волна по правилу не заходит за начало первой; значит, входя сразу после её завершения, вы получаете стоп в нескольких процентах, а не в двадцати. Это не про «третья волна самая сильная» — это про то, что здесь дешевле всего ошибиться. Вход после четвёртой волны тоже законен, но цена отмены там дальше и соотношение хуже, поэтому он второй, а не первый.
Сделка целиком, от разметки до размера
Первая волна прошла с 1720 до 1905, вторая откатила до 1762 и на младшем масштабе закончилась тройкой. Вход 1768. Цена отмены — начало первой волны, 1720; стоп ставим чуть ниже, 1714, чтобы не выбило ровно по уровню. Расстояние 54 пункта, около 3% цены. Цель считается не по Фибоначчи, а по правилу: третья не может быть самой короткой, значит она не меньше первой — 185 пунктов от конца второй, то есть 1947. Итог: риск 54, ход 179, чуть больше 3R. Сделка годится не потому, что красивая, а потому что все три числа известны ДО входа.
При депозите $5000 и риске 1% на сделку это $50. Делим на 54 пункта — получается позиция примерно на $1637. Обратите внимание, чего здесь НЕТ: ни слова о том, насколько вы уверены в разметке. Размер считается от расстояния до стопа, а не от уверенности. Уверенность — это чувство, и оно растёт как раз тогда, когда разметка удобная, то есть подогнанная.
Порядок действий на каждой сделке
- 1определить старшую степень: куда идёт крупное движение — только чтобы не торговать против него
- 2разметить рабочую степень и найти завершившуюся вторую или четвёртую волну
- 3проверить три правила по числам; хоть одно нарушено — разметки нет, идём дальше
- 4записать цену отмены и номер волны ДО входа, отдельной строкой
- 5посчитать размер позиции от расстояния до стопа, а не от уверенности
- 6после закрытия записать итог и отдельно — менял ли счёт по ходу сделки
Польза этого порядка в том, сколько раз он говорит «не входи»
Если пройти по шести шагам честно, отсеется большая часть графиков: правила нарушены, вторая волна не завершилась, старшая степень против. Это и есть работа метода. Волновой анализ не добавляет преимущества сам по себе — он добавляет дисциплину отказа, и вот она измерима: посчитайте, сколько разметок из ста дошли до входа. Если больше двадцати, вы себе подыгрываете.
Ставить стоп по цели, а не по цене отмены
Человек считает третью волну до 1947, видит хорошее соотношение и ставит стоп «поближе», чтобы соотношение стало ещё лучше. Так соотношение улучшается на бумаге и портится в жизни: стоп теперь стоит там, где разметка ещё ЖИВА, и его снесёт обычным колебанием. Цена отмены задана правилом и не двигается ради красоты расчёта. Двигать можно только размер позиции.
Входить в третью волну потому, что она самая сильная
«Третья обычно самая длинная» — рекомендация, а не правило, и главное: она ничего не говорит о том, где третья кончится. Вход в середине третьей волны — это вход без цены отмены: ближайшее правило (четвёртая не заходит на территорию первой) даёт число далеко внизу, и стоп там равен половине хода. На бумаге такая сделка выглядит лучше всех, потому что цель считают от рекомендации, а риск — от надежды.
Единственный способ узнать, работает ли ваш волновой счёт, — вести его в журнале сделок вместе с ценой отмены и потом смотреть на итог по всем записям, а не по запомнившимся. Учебный счёт для этого и нужен: он считает результат за вас и не даёт задним числом отредактировать вход.
Учебный счёт и журналДвадцать разметок в реплее с записанной ценой отмены
В бар-реплее пройдите двадцать эпизодов. По каждому до продолжения записывайте четыре вещи: номер волны, степень, цену отмены и предполагаемый размер позиции. Потом прокручивайте вперёд и отмечайте итог в R. В конце посчитайте три числа: доля разметок, дошедших до входа; средний R по вошедшим; и сколько раз вы поймали себя на желании переразметить. Третье число — самое важное: оно предсказывает ваш результат на реальном счёте точнее первых двух.
Почему вход в середине третьей волны хуже входа после второй, хотя третья и правда часто самая сильная?
Потому что дело не в силе движения, а в расстоянии до цены отмены. После второй волны цена отмены рядом — это начало первой, и ошибка стоит несколько процентов. В середине третьей ближайшее правило даёт число далеко внизу, и честный стоп получается огромным; а если поставить маленький, он будет стоять там, где разметка ещё жива, и его снесёт шумом. Сила движения не компенсирует отсутствие места, где вы признаёте себя неправым.
Что в волновом анализе измеримо, а что нет — коротко?
Измеримо: три правила и цена отмены, которую они дают; распределение глубин откатов на вашем инструменте; доля разметок, дошедших до входа; ваш собственный счёт переразметок. Неизмеримо: правильность счёта в моменте, «сила» третьей волны, психология толпы, которой обычно объясняют волны. Первый список — то, на чём можно строить сделку. Второй — то, что делает разговоры о волнах бесконечными и потому не должно попадать в решение.